[en] EXTENDING THE CYCLICAL COMPONENT IN THE STRUCTURAL MODEL FORMULATION
[pt] O Modelo Estrutural, recentemente desenvolvido por Harvey, considera a tradicional idéia de modelar uma série a partir de suas componentes básicas não observadas. Em particular, a componente cíclica, que descreve um movimento senoidal amortecido, pode ser utilizada para explicar um comportament...
| Author: | |
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| Format: | doctoral thesis |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2007 |
| Country: | Brasil |
| Institution: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repository: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Language: | Portuguese |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:9845 |
| Online Access: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9845&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9845&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9845 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | [pt] SERIE TEMPORAL [pt] COMPONENTE CICLICA [pt] MODELOS ESTRUTURAIS [en] TIME SERIE [en] CICLICAL COMPONENT [en] STRUCTURAL TIME SERIES MODELS |
| Summary: | [pt] O Modelo Estrutural, recentemente desenvolvido por Harvey, considera a tradicional idéia de modelar uma série a partir de suas componentes básicas não observadas. Em particular, a componente cíclica, que descreve um movimento senoidal amortecido, pode ser utilizada para explicar um comportamento repetitivo ao longo da série. O uso desta componente é motivado pelo fato de que o seu espectro teórico apresenta um pico de valor finito. O modelo original de Harvey define o ciclo da série a partir de uma única senóide amortecida. Porém, a estimação do espectro de algumas séries reais revelou ser razoável supor que a componente cíclica de tais séries representa uma soma de várias senóides amortecidas em diferentes seqüências. Neste trabalho é proposta uma extensão da componente cíclica para o modelo de Harvey e discute-se, para o modelo estendido, a estrutura ARIMA equivalente. Constrói-se um teste de multiplicadores de Lagrange no domínio da freqüência, com o objetivo de verificar a existência de uma freqüência adicional na estrutura do ciclo. Finalmente, a teoria apresentada na dissertação é aplicada de forma a testar a presença de uma segunda freqüência no ciclo da série de índices pluviométricos de Fortaleza. |
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