[pt] APERFEIÇOAMENTO DO TESTE MULTIPLICADOR DE LAGRANGE APLICADO A MODELOS ESTRUTURAIS DE SÉRIES TEMPORAIS
[pt] O presente trabalho trata da melhoria da estatística-teste Multiplicador de Lagrange com distribuição qui-quadrado até ordem n (-1) , baseando-se na expansão de Harris (1985) e na melhoria obtida para os testes Escore, fornecida por Cordeiro e Ferrari (1991 e 1994), Apresentamos uma abordagem...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2006 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:8326 |
| Acesso em linha: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8326&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8326&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8326 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | [pt] ESTATISTICA [pt] MODELOS ESTRUTURAIS [pt] SERIE TEMPORAL [en] STATISTICS [en] STRUCTURAL TIME SERIES MODELS [en] TIME SERIE |
| Resumo: | [pt] O presente trabalho trata da melhoria da estatística-teste Multiplicador de Lagrange com distribuição qui-quadrado até ordem n (-1) , baseando-se na expansão de Harris (1985) e na melhoria obtida para os testes Escore, fornecida por Cordeiro e Ferrari (1991 e 1994), Apresentamos uma abordagem totalmente ambientada aos modelos estruturais de séries temporais, utilizando-se tais testes na detecção de ciclos. O trabalho apresenta também uma série de simulações comparando as performances destes testes aperfeiçoados com os tradicionalmente utilizados. |
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