[en] ANALYSIS OF THE CYCLICAL AND SEASONAL COMPONENTS IN STRUCTURAL MODELS
[pt] Esta tese tem dois objetivos principais. O primeiro deles é a investigação dos efeitos da aplicação do filtro Hodrick e Prescott( HP) na deteção de ciclos macroeconômicos na série do PIB brasileiro, no período 1900-1992. Comparamos este resultado com os obtidos por Cribari e com a abordagem dos...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2006 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:8728 |
| Acesso em linha: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8728&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8728&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8728 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | [pt] MODELOS ESTRUTURAIS [pt] COMPONENTE CICLICA [en] STRUCTURAL TIME SERIES MODELS [en] CICLICAL COMPONENT |
| Resumo: | [pt] Esta tese tem dois objetivos principais. O primeiro deles é a investigação dos efeitos da aplicação do filtro Hodrick e Prescott( HP) na deteção de ciclos macroeconômicos na série do PIB brasileiro, no período 1900-1992. Comparamos este resultado com os obtidos por Cribari e com a abordagem dos modelos estruturais de Harvey, concluindo que a aplicação do filtro HP pode gerar ciclos espúrios. O outro objetivo é comparar as estimativas da componente sazonal obtidas pela abordagem estrutural de Harvey com o método X11-ARIMA de dessazonalização. São utilizados na comparação séries artificiais com sazonalidade |
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