[pt] BOOTSTRAP EM MODELOS ESTRUTURAIS: CONSTRUÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES
[pt] O uso da técnica bootstrap para construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses vem aumentando consideravelmente desde seu surgimento, em 1979, devido principalmente ao rápido avanço computacional ocorrido nas últimas décadas. Neste trabalho utilizamos o bootstrap paramétrico e não-...
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| Tipo de documento: | tese |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2006 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositório: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | português |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:8614 |
| Acesso em linha: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8614 |
| Access Level: | Acceso aberto |
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[pt] BOOTSTRAP EM MODELOS ESTRUTURAIS: CONSTRUÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES[en] BOOTSTRAP IN STRUCTURAL MODELS: BUILDING CONFIDENCE INTERVALS AND HYPOTHESIS TESTS[pt] MODELO DE NIVEL LOCAL[pt] TESTES BOOTSTRAP[pt] MODELO LINEAR[en] LOCAL LEVEL MODEL[en] BOOTSTRAP TESTS[en] LINEAR MODEL[pt] O uso da técnica bootstrap para construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses vem aumentando consideravelmente desde seu surgimento, em 1979, devido principalmente ao rápido avanço computacional ocorrido nas últimas décadas. Neste trabalho utilizamos o bootstrap paramétrico e não-paramétrico para estudar o comportamento dos hiperparametros em modelos de espaço de estados nos casos de nível e tendência linear locais. Intervalos de confiança baseados em quatro métodos bootstrap diferentes são calculados e comparados quanto à probabilidade de cobertura, produzindo resultados satisfatórios. Constatamos também a eficiência dos testes boopstrap para os casos em que os hiperparâmetros caem no limite do espaço paramétrico, situação que inviabiliza o uso dos testes clássicos por violar uma das condições de regularidade do estimador de máxima verossimilhança.[en] Bootstrap procedures to calculate confidence intervals and hypotheses tests had considerable growth since its first appearance, in 1979, mostly due to the rapid computational developments that occurred in the last decades. In this work we employ the parametric and nonparametric boorstrap to study the behaviour of hyperparameters in state-space models in the case of local level and linear trend. Confidence intervals based on four different bootstrap methods are computed and compared using the coverage probabilities, with satisfactory results. We also verify the efficiency of bootstrap tests in cases where the hyperparameters lie on the boundary of the parameter space, situation that makes the classical tests inadequate to use, as it violates one of the regularity conditions of the maximum likelihood estimator.MAXWELLREINALDO CASTRO SOUZAREINALDO CASTRO SOUZAREINALDO CASTRO SOUZA2006-07-03info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesishttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=1https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=2http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8614porreponame:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)instname:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)instacron:PUC_RIOinfo:eu-repo/semantics/openAccessGLAURA DA CONCEICAO FRANCO2018-10-19T00:00:00Zoai:MAXWELL.puc-rio.br:8614Repositório InstitucionalPRIhttps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/ibict.phpopendoar:5342018-10-19T00:00Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)false |
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