[pt] MODELAGEM HÍBRIDA WAVELET INTEGRADA COM BOOTSTRAP NA PROJEÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS

[pt] Na previsão de séries temporais, alguns autores supõem que um método de previsão individual (por exemplo, um modelo ARIMA) produz resíduos (ou erros de previsão) semelhantes a um processo de ruído branco (imprevisível). No entanto, principalmente devido às estruturas de autodependência não mape...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: RICARDO VELA DE BRITTO PEREIRA
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2016
País:Brasil
Institución:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
Repositorio:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:MAXWELL.puc-rio.br:26070
Acceso en línea:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26070&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=26070&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.26070
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:[pt] REDE NEURAL ARTIFICIAL
[pt] COMBINACAO DE PREVISOES
[pt] BOX E JENKINS
[pt] BOOTSTRAP
[pt] WAVELET
[pt] OTIMIZACAO
[pt] PREVISAO
[en] ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
[en] BOX AND JENKINS
[en] BOOTSTRAP
[en] WAVELET
[en] OPTIMIZATION
[en] FORECASTING
Descripción
Sumario:[pt] Na previsão de séries temporais, alguns autores supõem que um método de previsão individual (por exemplo, um modelo ARIMA) produz resíduos (ou erros de previsão) semelhantes a um processo de ruído branco (imprevisível). No entanto, principalmente devido às estruturas de autodependência não mapeadas por um método preditivo individual, tal suposição pode ser facilmente violada na prática. Esta tese propõe um Previsor Híbrido Wavelet (PHW) que integra as seguintes técnicas: decomposição wavelet; modelos ARIMA; redes neurais artificiais (RNAs); combinação de previsões; programação matemática não linear e amostrador Bootstrap. Em termos gerais, o PHW proposto aqui é capaz de capturar, ao mesmo tempo, estruturas com autodependência linear por meio de uma combinação linear wavelet (CLW) de modelos ARIMA, (cujo ajuste numérico ótimo ocorre por programação matemática não linear) e não linear (usando uma RNA wavelet automática) exibidas pela série de tempo a ser predita. Diferentemente de outras abordagens híbridas existentes na literatura, as previsões híbridas produzidas pela PHW proposto levam em conta implicitamente, através da abordagem de decomposição wavelet, as informações oriundas da frequência espectral presentes na série temporal subjacente. Os resultados estatísticos mostram que a metodologia híbrida supracitada alcançou ganhos de precisão relevantes no processo preditivo de quatro séries de tempo diferentes bem conhecidas, quando se compara com outras meteorologistas competitivas.