[pt] BOOTSTRAP EM MODELOS ESTRUTURAIS: CONSTRUÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTES DE HIPÓTESES
[pt] O uso da técnica bootstrap para construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses vem aumentando consideravelmente desde seu surgimento, em 1979, devido principalmente ao rápido avanço computacional ocorrido nas últimas décadas. Neste trabalho utilizamos o bootstrap paramétrico e não-...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2006 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:8614 |
| Acesso em linha: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8614&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8614 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | [pt] MODELO DE NIVEL LOCAL [pt] TESTES BOOTSTRAP [pt] MODELO LINEAR [en] LOCAL LEVEL MODEL [en] BOOTSTRAP TESTS [en] LINEAR MODEL |
| Resumo: | [pt] O uso da técnica bootstrap para construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses vem aumentando consideravelmente desde seu surgimento, em 1979, devido principalmente ao rápido avanço computacional ocorrido nas últimas décadas. Neste trabalho utilizamos o bootstrap paramétrico e não-paramétrico para estudar o comportamento dos hiperparametros em modelos de espaço de estados nos casos de nível e tendência linear locais. Intervalos de confiança baseados em quatro métodos bootstrap diferentes são calculados e comparados quanto à probabilidade de cobertura, produzindo resultados satisfatórios. Constatamos também a eficiência dos testes boopstrap para os casos em que os hiperparâmetros caem no limite do espaço paramétrico, situação que inviabiliza o uso dos testes clássicos por violar uma das condições de regularidade do estimador de máxima verossimilhança. |
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