[pt] MODELOS DE PREVISÃO DE VOLATILIDADE FUTURA: ANÁLISE DO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
[pt] Realizar a previsão de volatilidade futura é algo que intriga muitos estudiosos, pesquisadores e pessoas do mercado financeiro. O modelo e a metodologia utilizados no cálculo são fundamentais para o apreçamento de opções e dependendo das variáveis utilizadas, o resultado se torna muito sensível...
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:20458 |
| Acceso en línea: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20458 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | [pt] MODELO [pt] PREVISAO [pt] VOLATILIDADE [en] MODEL [en] FORECASTING [en] VOLATILITY MODELS |
| Sumario: | [pt] Realizar a previsão de volatilidade futura é algo que intriga muitos estudiosos, pesquisadores e pessoas do mercado financeiro. O modelo e a metodologia utilizados no cálculo são fundamentais para o apreçamento de opções e dependendo das variáveis utilizadas, o resultado se torna muito sensível, propiciando resultados diferentes. Tudo isso pode causar cálculos imprecisos e estruturação de estratégias erradas de compra e venda de ações e opções por empresas e investidores. Por isso, o objetivo deste trabalho é utilizar alguns modelos para o cálculo de volatilidade futura e analisar os resultados, avaliando qual o melhor modelo a ser empregado, propiciando uma melhor previsão da volatilidade futura. |
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