[pt] MODELOS DE PREVISÃO DE VOLATILIDADE FUTURA: ANÁLISE DO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO

[pt] Realizar a previsão de volatilidade futura é algo que intriga muitos estudiosos, pesquisadores e pessoas do mercado financeiro. O modelo e a metodologia utilizados no cálculo são fundamentais para o apreçamento de opções e dependendo das variáveis utilizadas, o resultado se torna muito sensível...

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Detalhes bibliográficos
Autor: BERNARDO HALLAK AMARAL
Formato: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2012
País:Brasil
Recursos:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
Repositorio:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:MAXWELL.puc-rio.br:20458
Acesso em linha:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20458
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:[pt] MODELO
[pt] PREVISAO
[pt] VOLATILIDADE
[en] MODEL
[en] FORECASTING
[en] VOLATILITY MODELS
Descrição
Resumo:[pt] Realizar a previsão de volatilidade futura é algo que intriga muitos estudiosos, pesquisadores e pessoas do mercado financeiro. O modelo e a metodologia utilizados no cálculo são fundamentais para o apreçamento de opções e dependendo das variáveis utilizadas, o resultado se torna muito sensível, propiciando resultados diferentes. Tudo isso pode causar cálculos imprecisos e estruturação de estratégias erradas de compra e venda de ações e opções por empresas e investidores. Por isso, o objetivo deste trabalho é utilizar alguns modelos para o cálculo de volatilidade futura e analisar os resultados, avaliando qual o melhor modelo a ser empregado, propiciando uma melhor previsão da volatilidade futura.