Modelo de estresse macroeconômico da inadimplência para bancos de atacado
O presente trabalho visa propor uma metodologia de cálculo de estresse para cumprir as exigências regulatórias do Bank for International Settlements (BIS) e Comissão de Supervisão Bancária. A metodologia abordada utiliza as variáveis macroeconômicas para se determinar o comportamento da inadimplênci...
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| Tipo de documento: | dissertação |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2014 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Repositório: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
| Idioma: | português |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.fgv.br:10438/11475 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10438/11475 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Stress testing Credit risk Default Macroeconomic scenarios VAR Teste de estresse Risco de crédito Inadimplência Cenários macroeconômicos Vetor autorregressivo Economia Créditos - Avaliação de riscos Bancos - Auditoria Modelos econométricos Inadimplência (Finanças) Administração de risco |
| Resumo: | O presente trabalho visa propor uma metodologia de cálculo de estresse para cumprir as exigências regulatórias do Bank for International Settlements (BIS) e Comissão de Supervisão Bancária. A metodologia abordada utiliza as variáveis macroeconômicas para se determinar o comportamento da inadimplência de uma determinada carteira de crédito de uma instituição financeira. Para isso, foi dividida em dois estágios: o primeiro modelo responde como seria a inadimplência dada as variáveis macroeconômicas; o segundo modelo equilibra e correlaciona, proporcionalmente, as variáveis macroeconômicas entre si e suas respostas a um choque econômico. Com os dois modelos alinhados é possível simular cenários positivos e negativos e saber os pontos de máximo da inadimplência. Assim, as instituições financeiras podem determinar melhor suas políticas de gestão de risco e retorno. |
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