MEDICIÓN NO LINEAL DE LA DEPENDENCIA DE LA INFLACIÓN SOBRE EL TIPO DE CAMBIO NOMINAL (PASS-THROUGH)
En este trabajo se analiza, mediante el uso del concepto de información mutua, la relación existente entre el tipo de cambio nominal y los distintos componentes de la inflación. La medida de información propuesta capta la estructura de dependencia entre estas dos variables, lo que conlleva a nueva e...
| Autores: | , , |
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| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2015 |
| País: | México |
| Recursos: | Instituto Politécnico Nacional |
| Repositório: | Redalyc-IPN |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:31342332007 |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31342332007 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Economía y Finanzas Pass through inflación no linealidad tipo de cambio |
| Resumo: | En este trabajo se analiza, mediante el uso del concepto de información mutua, la relación existente entre el tipo de cambio nominal y los distintos componentes de la inflación. La medida de información propuesta capta la estructura de dependencia entre estas dos variables, lo que conlleva a nueva evidencia empírica no explorada por estudios previos. Entre estos resultados se encuentran: i ) existencia de distribuciones bivariadas bimodales útiles para examinar cambios de régimen, y ii ) aumento en la dependencia de las variables en periodos de poca volatilidad y caídas en su dependencia en ambientes de incertidumbre, previamente medido como pass-through. Asimismo, dichas distribuciones permiten estudiar las distintas velocidades de transmisión para cada componente de la inflación. |
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