Programación estocástica : algunas aportaciones teóricas y computacionales
Se estudia la resolución de problemas de programación matemática en los que algunos o todos los parámetros del problema son variables aleatorias. En los capitulos 1 y 2 se hace una revisión de los conceptos fundamentales ya tratados en la literatura, para el caso lineal. En el capitulo 3 se extiende...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2003 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/63504 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/63504 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Procesos estocásticos 1208.08 Procesos Estocásticos |
| Resumo: | Se estudia la resolución de problemas de programación matemática en los que algunos o todos los parámetros del problema son variables aleatorias. En los capitulos 1 y 2 se hace una revisión de los conceptos fundamentales ya tratados en la literatura, para el caso lineal. En el capitulo 3 se extiende el problema de programación estocastica monobjetivo al caso cuadrático, se obtienen relaciones entre las soluciones que se obtienen según los diferentes conceptos de solución. En los capitulos 4 y 5 se estudia el problema de programación estocastica multiobjetivo, según los enfoques multiobjetivo y estocastico, respectivamente. En el capitulo 4 se estudian diferentes conceptos de eficacia estocastica y se obtienen relaciones entre ellos. Se obtienen también relaciones entre las soluciones obtenidas según los conceptos multiobjetivo y estocastico. Finalmente en el capitulo 6 se implementan computacionalmente todos los procedimientos de solución presentados en los capitulos anteriores. El trabajo termina con las conclusiones y referencias bibliográficas |
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