On the implied volatility of Inverse options under stochastic volatility models
Data de publicació electrònica: 13-05-2025
| Autores: | , , |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Recursos: | Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya) |
| Repositorio: | Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya |
| OAI Identifier: | oai:recercat.cat:10230/70625 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10230/70625 http://dx.doi.org/10.1007/s10203-025-00522-z |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Inverse European options Stochastic volatility Crypto derivatives Malliavin calculus Implied volatility |
| Resumo: | Data de publicació electrònica: 13-05-2025 |
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