Volatility spillovers in EMU sovereign bond markets

We analyse volatility spillovers in EMU sovereign bond markets. First, we examine the unconditional patterns during the full sample (April 1999-January 2014) using a measure recently proposed by Diebold and Yılmaz (2012). Second, we make use of a dynamic analysis to evaluate net directional volatili...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Fernández-Rodríguez, Fernando, Gómez-Puig, Marta, Sosvilla Rivero, Simón Javier
Tipo de recurso: informe técnico
Fecha de publicación:2015
País:España
Institución:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositorio:Docta Complutense
Idioma:inglés
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/27501
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14352/27501
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:C53
E44
F36
G15
Sovereign debt crisis
Euro area
Market Linkages
Vector Autoregression
Variance Decomposition.
Crisis económicas
Econometría (Economía)
Economía internacional
Finanzas
Integración económica
Mercados bursátiles y financieros
5307.06 Fluctuaciones Económicas
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