Liquidez y tamaño del mercado: diferenciales de rentabilidad a largo plazo en la UME
El objetivo de este trabajo es el análisis de la importancia relativa de los principales factores de riesgo doméstico que componen los diferenciales de rentabilidad de la deuda pública a largo plazo tras la Integración Monetaria. Los resultados muestran que un cambio en la valoración del mercado de...
| Autor: | |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2005 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/107185 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2445/107185 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Unions monetàries Risc (Economia) Liquiditat (Economia) Mercat monetari Deute públic Monetary unions Risk Liquidity (Economics) Money market Public debt |
| Resumo: | El objetivo de este trabajo es el análisis de la importancia relativa de los principales factores de riesgo doméstico que componen los diferenciales de rentabilidad de la deuda pública a largo plazo tras la Integración Monetaria. Los resultados muestran que un cambio en la valoración del mercado de la prima de liquidez podría haber ocurrido con el inicio de la Unión Cambiaria. |
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