Estimación de un modelo de equilibrio de cartera para el tipo de cambio peseta-Dolar
En este trabajo se estudia la posible relevancia del modelo de equilibrio de cartera a la hora de explicar el comportamiento del tipo de cambio peseta-dólar durante el período 1977-1988. Con el fin de tratar adecuadamente la no estacionariedad en los tipos de cambio y en sus posibles determinantes d...
| Autor: | |
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| Formato: | informe técnico |
| Fecha de publicación: | 1992 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/64022 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/64022 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Tipos de cambio Peseta Dólar Dinero Finanzas 5304.06 Dinero y Operaciones Bancarias |
| Resumo: | En este trabajo se estudia la posible relevancia del modelo de equilibrio de cartera a la hora de explicar el comportamiento del tipo de cambio peseta-dólar durante el período 1977-1988. Con el fin de tratar adecuadamente la no estacionariedad en los tipos de cambio y en sus posibles determinantes de acuerdo con el modelo propuesto, examinamos la eventual existencia de una relación estructural entre dichas variables por medio del análisis de cointegración y de su concepto asociado de modelo de corrección del error. |
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