Construcción de distribuciones con marginales multivariantes dadas
Este trabajo discute ciertos aspectos acerca de la construcción de distribuciones multivariantes con las marginales multivariantes fijas. Se prueba un resultado general que permite la construcción de pseudodistribuciones, que sin embargo no es adecuado para construir distribuciones mediante familias...
| Autor: | |
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| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 1986 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositório: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2099/3932 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2099/3932 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Distribution (Probability theory) Multivariate distributions Multivariate fixed marginals Stochastic dependence Farlie-Gumbel-Morgenstern distributions Distribució (Teoria de la probabilitat) Classificació AMS::60 Probability theory and stochastic processes::60E Distribution theory Classificació AMS::62 Statistics::62E Distribution theory |
| Resumo: | Este trabajo discute ciertos aspectos acerca de la construcción de distribuciones multivariantes con las marginales multivariantes fijas. Se prueba un resultado general que permite la construcción de pseudodistribuciones, que sin embargo no es adecuado para construir distribuciones mediante familias paramétricas conocidas. Entonces se propone una nueva familia, dependiendo sobre un función real continua y un parámetro. Algunas propiedades de este sistema son estudiadas y relacionadas con otras familias. |
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