Estimación de la probabilidad de incumplimiento de la cartera de crédito de una Cooperativa del segmento uno del sector Financiero Popular y Solidario del Ecuador
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estimar la probabilidad de incumplimiento de la cartera de crédito de una Cooperativa de Ahorro y Crédito del segmento uno del sector financiero popular y solidario del Ecuador, con el fin de contribuir a una mejor gestión del riesgo creditici...
| Author: | |
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| Format: | master thesis |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2025 |
| Country: | Ecuador |
| Institution: | Universidad de Cuenca |
| Repository: | Repositorio Universidad de Cuenca |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:dspace.ucuenca.edu.ec:123456789/47650 |
| Online Access: | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/47650 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Finanzas Cartera de crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito Evaluación crediticia Administración::Administración de empresas |
| Summary: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estimar la probabilidad de incumplimiento de la cartera de crédito de una Cooperativa de Ahorro y Crédito del segmento uno del sector financiero popular y solidario del Ecuador, con el fin de contribuir a una mejor gestión del riesgo crediticio. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y de corte transversal, utilizando una base de datos con información de 15.969 operaciones de crédito con corte al 31 de diciembre de 2024. Para la estimación de la probabilidad de incumplimiento se empleó un modelo de regresión logística, ajustado por el método de máxima verosimilitud. La calidad del modelo se evaluó mediante el Pseudo R² de McFadden (0.342), matriz de confusión y métricas de clasificación como precisión en entrenamiento y validación (94%), recall en entrenamiento y validación (99%), F1-score en entrenamiento y validación (96%), AUC entrenamiento y validación (0.87), Gini entrenamiento y validación de 0.75, KS entrenamiento 0.62 y validación 0.60. La probabilidad promedio de incumplimiento estimada fue del 8.15 %. Los resultados revelaron que variables como el plazo, tipo de garantía, tasa de interés, ingresos, edad, nivel educativo, carga financiera, provincia, desempleo e inflación tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el riesgo de incumplimiento. Se concluye que el modelo logístico estimado es una herramienta válida para la identificación de los factores de riesgo y para fortalecer los procesos de evaluación crediticia dentro de la Cooperativa. |
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