Diseño de un modelo de sensibilización de la capacidad de pago de deudores físicos ante variaciones de tipo de cambio y tasas de interés para maximizar la rentabilidad en créditos prendarios de un banco privado de Costa Rica

El presente documento corresponde al informe de Trabajo Final de Investigación Aplicada realizado en el Banco ABC. Se introduce la investigación con las perspectivas teóricas relacionadas en el área bancaria y los créditos prendarios en Costa Rica, así como las disposiciones a las que se debe acoger...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Mora Vargas, María Fernanda
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2021
País:Costa Rica
Institución:Universidad de Costa Rica
Repositorio:Kérwá
Idioma:español
OAI Identifier:oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/84363
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10669/84363
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:banca
Administración financiera
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description El presente documento corresponde al informe de Trabajo Final de Investigación Aplicada realizado en el Banco ABC. Se introduce la investigación con las perspectivas teóricas relacionadas en el área bancaria y los créditos prendarios en Costa Rica, así como las disposiciones a las que se debe acoger el Banco ABC al estar supervisado por la SUGEF, principalmente las establecidas en el Acuerdo SUGEF 1-05 (2019). Se definen temas claves para el desarrollo del proyecto como la gestión de riesgo, análisis de entornos y análisis de series de tiempo. Seguidamente, se realiza una descripción del Banco ABC, su historia, marco estratégico, políticas, administración del riesgo, oferta de productos y servicios. Se hace especial énfasis en el análisis de su entorno externo e interno y su posición respecto a sus competidores, lo que revela que el banco se ha posicionado como la principal entidad bancaria de carácter privado y como una de las más importantes a nivel general. Como parte del diagnóstico realizado al Banco ABC se evidenció ciertas deficiencias en su metodología actual para analizar capacidad de pago, que se ve limitada por emplear parámetros de estrés genéricos para variables críticas, a las que no se les ha realizado actualizaciones en años. Es por esto que el Banco ABC requiere de una metodología para analizar la capacidad de pago de sus clientes, optimizar su rentabilidad y administrar mejor el riesgo de crédito. Por tanto, se presenta el diseño de un modelo que permite actualizar los parámetros de estrés de variables críticas, a través de modelos de predicción estadísticos, que brindan pronósticos con probabilidad alta de ocurrencia y que permitan calibrar el monto de crédito que se le otorga a un cliente, acorde con sus características de endeudamiento y sus niveles de riesgo. Los parámetros resultantes, si bien no logran incrementar las ganancias del Banco a corto plazo, a largo se espera que mejoren las condiciones de mora de los clientes, al administrar de mejor forma el riesgo de crédito asociado.
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