Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
Se describe la forma como la transformada discreta de Fourier puede ser aplicada a la valoración de opciones financieras en tiempo discreto, en lo que se denomina valoración circular. Esta no es más que una forma gráfica de introducir el uso de la transformada discreta de Fourier para determinar el...
| Autor: | |
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| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2012 |
| País: | Colombia |
| Recursos: | Universidad Externado de Colombia |
| Repositório: | Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7425 |
| Acesso em linha: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7425 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3695 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Transformada rápida de Fourier transformada discreta de Fourier círculo unitario modelo binomial. |
| Resumo: | Se describe la forma como la transformada discreta de Fourier puede ser aplicada a la valoración de opciones financieras en tiempo discreto, en lo que se denomina valoración circular. Esta no es más que una forma gráfica de introducir el uso de la transformada discreta de Fourier para determinar el valor de activos contingentes, y motivar su uso en modelos de tiempo continuo. |
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