Núcleos de inflação no Brasil e poder preditivo da inflação total
Este trabalho tem por objetivo avaliar para o caso brasileiro uma das mais importantes propriedades esperadas de um núcleo: ser um bom previsor da inflação plena futura. Para tanto, foram utilizados como referência para comparação dois modelos construídos a partir das informações mensais do IPCA e s...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Repositorio: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.fgv.br:10438/10598 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10438/10598 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | SARIMA Inflation Core inflation Forecast Models Vector autoregressive models (VAR) Inflação Núcleo de inflação Projeção Modelos Vetores autorregressivos (VAR) Economia Inflação - Brasil Inflação - Modelos econométricos Índice nacional de preços ao consumidor amplo Inflação - Previsão Previsão estatística |
| Resumo: | Este trabalho tem por objetivo avaliar para o caso brasileiro uma das mais importantes propriedades esperadas de um núcleo: ser um bom previsor da inflação plena futura. Para tanto, foram utilizados como referência para comparação dois modelos construídos a partir das informações mensais do IPCA e seis modelos VAR referentes a cada uma das medidas de núcleo calculadas pelo Banco Central do Brasil. O desempenho das previsões foi avaliado pela comparação dos resultados do erro quadrático médio e pela aplicação da metodologia de Diebold-Mariano (1995) de comparação de modelos. Os resultados encontrados indicam que o atual conjunto de medidas de núcleos calculado pelo Banco Central não atende pelos critérios utilizados neste trabalho a essa característica desejada. |
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