Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas
O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimad...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) |
| Repositorio: | Repositório Digital do Mackenzie |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:dspace.mackenzie.br:10899/23367 |
| Acesso em linha: | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Basileia II risco de crédito LGD (Loss Given Default) simulação de Monte Carlo Basel II credit risk Monte Carlo simulation CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS |
| Resumo: | O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade de default (PD probability of default), a perda dado o default (LGD loss given default) e a exposição no default (EAD exposure at default). Esta dissertação tem como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de dados de perdas reais. |
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