Análise econômica do setor de energia elétrica brasileiro: preço spot e leilões de transmissão
Este trabalho tem como objetivo analisar dois tópicos inseridos no contexto de crescimento e modernização do setor de energia elétrica: o preço de energia de curto prazo e a realização de leilões para construção e operação de ativos de transmissão de energia elétrica. Na primeira análise foi aplicad...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Católica de Brasília (UCB) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCB |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:bdtd.ucb.br:tede/2144 |
| Acceso en línea: | https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2144 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Energia elétrica Análise econômica Leilões CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Sumario: | Este trabalho tem como objetivo analisar dois tópicos inseridos no contexto de crescimento e modernização do setor de energia elétrica: o preço de energia de curto prazo e a realização de leilões para construção e operação de ativos de transmissão de energia elétrica. Na primeira análise foi aplicado um modelo em Espaço de Estados, com modelagem de volatilidade GARCH, para estimar o preço de energia elétrica de curto prazo sendo explicado pela geração de energia térmica convencional e pela energia armazenada com ajuste sazonal. Os dados analisados referem-se ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste, do Sistema Interligado Nacional (SIN), para o período de 2001:7 a 2014:10. Nos resultados da análise foram encontradas evidências de que o coeficiente estimado para a variável geração térmica varia ao longo da amostra analisada e possui relação direta e estatisticamente significativa com o preço de Energia de curto prazo. Por outro lado, embora exista relação inversa e estatisticamente significativa entre o coeficiente da Energia Armazenada com ajustes sazonais e o preço spot de energia elétrica, não foram encontradas evidências indicando alterações na magnitude do coeficiente ao longo da amostra. O período analisado foi conturbado considerando que houve uma crise hídrica decorrente do impacto do arrefecimento das precipitações pluviométricas nos níveis dos reservatórios, com consequente aumento no volume da geração térmica de energia. Além disso, este trabalho também analisa os leilões de transmissão realizados no mercado de energia elétrica brasileiro no período de 1999 a 2015. Foi utilizado o Endogenouos Switching Regression Model, conhecido como modelo de Roy, ou modelo Tobit tipo 5, com abordagem de cópulas, para analisar os deságios oferecidos nos lances, vencedores e perdedores, realizados pelos proponentes que participaram dos leilões. Esta abordagem metodológica visa identificar o diferencial entre os proponentes, e verificar se existem evidencias de presença de seletividade, ou seja, influência de características não-observáveis no deságio oferecidos pelos proponentes. Os resultados indicaram que existe relação de dependência entre os erros das funções de resultado e os erros na estimação da equação de seleção e que a melhor forma 6 funcional encontrada para o problema foi uma combinação entre a função cópula “Joe” e “Plackett”. |
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