[en] A PRACTICAL ANALYSIS ON THE BRAZILIAN MARKET OF OPTIONS USING STRUCTURED OPERATIONS WITH SELLING VOLATILITY
[pt] O objetivo deste trabalho é realizar uma análise prática sobre as diversas estratégias no mercado financeiro com operações estruturadas de opções. Para tal, o foco estipulado foi em cima da venda de volatilidade, cenário em que se aposta na movimentação lateral da bolsa de valores e se perde co...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:33120 |
| Acceso en línea: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33120&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33120&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33120 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | [pt] DERIVATIVOS [pt] VENDA DE VOLATILIDADE [pt] OPERACOES ESTRUTURADAS [pt] OPCAO [en] DERIVATIVES [en] SELLING VOLATILITY [en] STRUCTURED OPERATIONS [en] OPTION |
| Sumario: | [pt] O objetivo deste trabalho é realizar uma análise prática sobre as diversas estratégias no mercado financeiro com operações estruturadas de opções. Para tal, o foco estipulado foi em cima da venda de volatilidade, cenário em que se aposta na movimentação lateral da bolsa de valores e se perde com a mudança acentuada tanto para cima quanto para baixo dos ativos. Apresentam-se algumas das diversas variações das operações estruturadas e o consequente comportamento daquelas em diferentes arranjos de opções, acompanhado do levantamento de dados do histórico da BMeFBovespa e posterior análise no período de 04 a 17 de abril de 2017 dos modelos teóricos de venda de volatilidade na realidade, destacada a influência das importantes ferramentas utilizadas por especialistas nas tomadas de decisão: as Gregas. |
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