Correcoes de bartlett e poderes de testes em algumas classes de modelos de regressao
Sao dois os objetivos principais desta tese. O primeiro refere-se a obtencao de formulas matriciais para fatores de correcao de bartlett para estatisticas da razao da verossimilhanca em duas classes amplas de modelos de regressao: a dos modelos lineares generalizados com componente sistematica para...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1993 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:teses.usp.br:tde-20220712-114433 |
| Acesso em linha: | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-114433/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Análise De Regressão E De Correlação Inferência Paramétrica |
| Resumo: | Sao dois os objetivos principais desta tese. O primeiro refere-se a obtencao de formulas matriciais para fatores de correcao de bartlett para estatisticas da razao da verossimilhanca em duas classes amplas de modelos de regressao: a dos modelos lineares generalizados com componente sistematica para o parametro de dispersao. O segundo refere-se a obtencao de expansoes assintoticas ate ordem 'N POT.N2', onde n e o tamanho da amostra, das funcoes de poder dos testes da razao de verossimilhanca, de wald e escore na classe dos modelos lineares generalizados sob alternativas de pitman. As formulas desenvolvidas apresentam vantagens em aplicacoes numericas uma vez que requerem apenas operacoes simples com matrizes e produzam expressoes em forma fechada quando aplicadas a modelos especiais. Resultados de estudos de simulacao sao apresentados ilustrando a utilidade da correcao da estatistica da razao de verossimilhanca e comparando os poderes dos tres testes em amostra finitas |
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