[en] IDENTIFICATION, FILTERING AND FORECASTING OF ARMA/TF AND STATE MODELS

[pt] Um método satisfatório para a caracterização de problemas não determinísticos é a identificação de modelos dinâmicos representativos destes problemas. Faz-se inicialmente uma análise comparativa quanto ao domínio, equivalência e adequação de modelos de parâmetro discreto da classe ARMA, de funç...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: JACK BACZYNSKI
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2009
País:Brasil
Institución:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
Repositorio:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:MAXWELL.puc-rio.br:14418
Acceso en línea:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14418&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14418&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14418
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:[pt] IDENTIFICACAO
[pt] PREDICAO
[pt] FILTRAGEM
[en] IDENTIFICATION
[en] PREDICTION
[en] FILTERING
Descripción
Sumario:[pt] Um método satisfatório para a caracterização de problemas não determinísticos é a identificação de modelos dinâmicos representativos destes problemas. Faz-se inicialmente uma análise comparativa quanto ao domínio, equivalência e adequação de modelos de parâmetro discreto da classe ARMA, de função de Transferência (FT) e de estado, não necessariamente escalares ou invariantes. A seguir, examinam-se aspectos dos procedimentos usuais de identificação destes modelos. O problema de estimação de processos, abordado através do processo de inovações, objetiva um desenvolvimento gradual dos conceitos, no que se refere à determinação da estrutura do modelo. Seguem-se comparações entre algorítmos recursivos de estimação (Kalman e outros), abordando-se o problema da propriedade finitamente recursiva e de convergência. Em geral, as técnicas de identificação conduzem a mais de um modelo passível de ser utilizado na caracterização do processo. O problema de se escolher entre estes modelos é formulado como um problema de teste de hipóteses, ao qual se aplica a técnica de Máxima Verossimilhança, indistintamente para modelos ARMA, FT e de estado. A resolução do teste é imediata a partir do processo de inovações, tendo-se, no caso de modelos ARMA/FT, algumas alternativas bastante simplificadas. A aplicação do teste de hipóteses, no caso não-Gaussiana, é também enfocada.