[en] IDENTIFICATION, FILTERING AND FORECASTING OF ARMA/TF AND STATE MODELS
[pt] Um método satisfatório para a caracterização de problemas não determinísticos é a identificação de modelos dinâmicos representativos destes problemas. Faz-se inicialmente uma análise comparativa quanto ao domínio, equivalência e adequação de modelos de parâmetro discreto da classe ARMA, de funç...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:14418 |
| Acceso en línea: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14418&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14418&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14418 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | [pt] IDENTIFICACAO [pt] PREDICAO [pt] FILTRAGEM [en] IDENTIFICATION [en] PREDICTION [en] FILTERING |
| Sumario: | [pt] Um método satisfatório para a caracterização de problemas não determinísticos é a identificação de modelos dinâmicos representativos destes problemas. Faz-se inicialmente uma análise comparativa quanto ao domínio, equivalência e adequação de modelos de parâmetro discreto da classe ARMA, de função de Transferência (FT) e de estado, não necessariamente escalares ou invariantes. A seguir, examinam-se aspectos dos procedimentos usuais de identificação destes modelos. O problema de estimação de processos, abordado através do processo de inovações, objetiva um desenvolvimento gradual dos conceitos, no que se refere à determinação da estrutura do modelo. Seguem-se comparações entre algorítmos recursivos de estimação (Kalman e outros), abordando-se o problema da propriedade finitamente recursiva e de convergência. Em geral, as técnicas de identificação conduzem a mais de um modelo passível de ser utilizado na caracterização do processo. O problema de se escolher entre estes modelos é formulado como um problema de teste de hipóteses, ao qual se aplica a técnica de Máxima Verossimilhança, indistintamente para modelos ARMA, FT e de estado. A resolução do teste é imediata a partir do processo de inovações, tendo-se, no caso de modelos ARMA/FT, algumas alternativas bastante simplificadas. A aplicação do teste de hipóteses, no caso não-Gaussiana, é também enfocada. |
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