Comportamento dos preços dos imóveis no Brasil entre os anos de 2008 e 2023
Esta dissertação investiga a dinâmica dos preços no mercado brasileiro de 2008 a 2023. Utilizando uma abordagem metodológica inovadora que combina o modelo Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) com a técnica de forward searching, o estudo oferece uma análise detalhada das flutuações de pr...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Repositorio: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.fgv.br:10438/35205 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10438/35205 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Preços explosivos Mercado imobiliário Modelagem ARIMA Preços de imóveis Análise de séries temporais Explosive prices Real estate market ARIMA modeling Property prices Time series analysis Administração de empresas Bens imóveis - Preço Previsão com metodologia de Box-Jenkins |
| Sumario: | Esta dissertação investiga a dinâmica dos preços no mercado brasileiro de 2008 a 2023. Utilizando uma abordagem metodológica inovadora que combina o modelo Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) com a técnica de forward searching, o estudo oferece uma análise detalhada das flutuações de preços no mercado imobiliário em várias cidades brasileiras, além de uma perspectiva agregada nacional. A pesquisa revela padrões distintos dos preços, identificando períodos de explosividade em mercados-chave, como São Paulo e Rio de Janeiro, bem como no cenário mais amplo para algumas capitais do Brasil. Os resultados são consistentes com as percepções de especialistas e autoridades financeiras, como evidenciado pelas declarações de figuras como Robert Shiller e Henrique Meirelles, e são aprimorados pela identificação precoce de indícios de preços explosivos. A aplicabilidade gerencial das descobertas é enfatizada, demonstrando como o coeficiente delta pode servir como um indicador preditivo valioso para diversos stakeholders no mercado imobiliário. Esse indicador é fundamental para gestores imobiliários, formuladores de políticas e famílias, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na prevenção de crises financeiras associadas ao colapso de bolhas imobiliárias. Este estudo contribui, ainda, para a literatura acadêmica no campo da economia imobiliária, oferecendo uma compreensão aprofundada das tendências de preços dos imóveis no Brasil. A pesquisa não apenas fornece insights valiosos para uma melhor compreensão das dinâmicas do mercado imobiliário brasileiro, mas também destaca a importância de métodos econométricos avançados no estudo e previsão de movimentos de mercado. |
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