Risco de crédito: uma análise comparativa entre diferentes métodos de avaliação
O presente trabalho tem como objetivo analisar diferentes métodos de avalição de risco de crédito, considerando as técnicas de Regressão Logística, amplamente usada para avaliação de risco de crédito, e também de Machine Learning, que vem sendo explorada para diversas finalidades, inclusive no âmbit...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UNISINOS (RBDU Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:www.repositorio.jesuita.org.br:UNISINOS/10629 |
| Acesso em linha: | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10629 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Administração Risco de crédito Regressão logística Machine learning Credit scoring Credit risk Logistical regression |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo analisar diferentes métodos de avalição de risco de crédito, considerando as técnicas de Regressão Logística, amplamente usada para avaliação de risco de crédito, e também de Machine Learning, que vem sendo explorada para diversas finalidades, inclusive no âmbito de Credit Scoring. A importância do tema é evidente considerando que o sistema econômico depende do crédito para promover a expansão do consumo e do crescimento econômico. Para atender ao objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa. Como constatações, ressalta-se que não há posição definitiva sobre qual método de avaliação de risco de crédito é o melhor a ser utilizado, tendo diferentes fatores para que a escolha seja feita. Fato é que, ambos demonstram nível de acurácia satisfatório, apresentando vantagens e desvantagens, dependendo do contexto que o problema está inserido. Outro ponto relevante, específico do crédito na economia brasileira, é de que o nível de concessão demonstra expansão ao longo do tempo, mantendo ou até reduzindo o nível de inadimplência, dependendo do período analisado. Isso demonstra que as técnicas e processos utilizados pelo sistema financeiro estão acompanhando essa evolução. Como contribuições, o trabalho faz uma revisão ampla sobre o tema, desde o papel do crédito na economia e sua evolução recente no contexto brasileiro, bem como as técnicas mais utilizadas para Credit Scoring. Esse levantamento contribui tanto para o meio acadêmico, estabelecendo um consolidado sintético sobre o tema, quanto para o meio profissional, para profissionais da área de risco de crédito e afins. |
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