Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito
O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias degestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos...
| Autores: | , , |
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| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2013 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
| Repositório: | Contextus (Fortaleza. Online) |
| Idioma: | português |
| OAI Identifier: | oai:periodicos.ufc:article/32160 |
| Acesso em linha: | http://periodicos.ufc.br/contextus/article/view/32160 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Portfólio de Crédito. Risco de Crédito. Gerenciamento de Risco de Crédito. Modelos de Gestão de Portfólio de Crédito. Modelo CreditRisk . |
| Resumo: | O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias degestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Doisprocedimentos de análise foram realizados: backtesting, para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas dedeterminado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior; teste de estresse, para verificar a sensibilidade doModelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou,entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito. |
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