The auction model with lower risk in duopolistic electricity market
Este artículo modela la subasta del mercado eléctrico como un juego de dos jugadores de información incompleta bajo las hipótesis de empresas generadoras simétricas, neutrales al riesgo y con costes de producción independientes y privados. En Alonso and Tejada (2010) se define una amplia familia par...
| Autores: | , |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | Argentina |
| Recursos: | Universidad Nacional de La Plata |
| Repositorio: | SEDICI (UNLP) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/32407 |
| Acesso em linha: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32407 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Ciencias Económicas subasta JEL: D44 VaR mercado eléctrico auctions value at risk electricity market |
| Resumo: | Este artículo modela la subasta del mercado eléctrico como un juego de dos jugadores de información incompleta bajo las hipótesis de empresas generadoras simétricas, neutrales al riesgo y con costes de producción independientes y privados. En Alonso and Tejada (2010) se define una amplia familia paramétrica de modelos de subasta que contiene a los modelos clásicos de subasta: uniforme, discriminatorio y de Vickrey. En el presente artículo se analiza la familia paramétrica de modelos de subasta mencionada desde el punto de vista del riesgo. Se diseña un modelo de subasta nuevo que se llamará DV, cuyo riesgo es más bajo que el obtenido con cualquiera de los modelos clásicos. |
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